バリア・オプションのプライシング

 バリアオ・プションは経路に依存するタイプのオプションです。従って、2項モデルやモンテカルロシミュレーションを使ってプライシングを行うというのが普通の発想ですが、ここでは、ブラック・ショールズモデル(B/S)を使ったプライシングについて解説します。

1.バリアオプションとは  ワード版  PDF版

  バリアオプションとはどのようなものかイメージしましょう。

2.キャッシュ・デジタルオプション  ワード版  PDF版

  バリアオプションをプライシングするのに役立つオプションです。

3.バリア・オプションのプライシング B/S式でプライシングします

  T アップ&ノック・イン コール ワード版  PDF版

  U ダウン&ノック・イン コール ワード版  PDF版

   補足説明 ワード版  PDF版  

  参考 エクセルのプライシングシート