株価オプションの価格付け
 〜ブラック・ショールズモデルによる価格付け〜

 株価オプションの価格をブラック・ショールズモデルで計算する方法を解説しまし
  た。2項モデル同様金利や為替のオプション取引にも応用できます。尚、株価オ
  プション取引の仕組みについては、下記ページをご参照ください。

        株価オプションの価格付け〜binomial

 ブラック・ショールズモデル
  ショールズ博士はこのモデルの発明によりノーベル経済学賞(1997年)を受賞しまし
 た。ちなみにブラック博士は、このとき既に他界されており受賞は叶いませんでした。
 オプション価格算出に幅広く利用されており、これ無しには現代の金融取引は成り立
 たちません。

【レポート】

 第一章 利息計算とディスカウントファクター WORD版 PDF版

 第二章 ブラック・ショールズモデルによる価格付け  WORD版 PDF版

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